您的位置 首页 投资那些事

《大概率思维》揭秘怎样运用大概率思维预测未来、解决问题

本次解读会为你揭秘怎样运用大概率思维预测未来、解决问题。解读淡化赌场场景,重点提炼“大概率思维”在商业决策、投资理财和人生规划等普适场景中如何发挥作用。通过解读,你会了解到,大概率思维并非是数学家或者计量奇才们的专利。它体现了一种客观的历史视角,一种化繁为简的能力,一种长远谋划的格局。

关于作者
本书作者是美籍华人马恺文,毕业于麻省理工学院。大学期间,他和几名同学一起玩转美国各大赌城,合法赢得了超过600万美金的巨款,以至于后来各大赌场不得不对他们进行了准入限制。而他本人也在美国出了名,被称为“华裔赌圣”。后来,他的这段经历被好莱坞改编成了电影《决胜21点》,风靡全球。离开赌场后,凭借对大概率思维的灵活运用,马恺文在体育博彩、投资理财、商业决策等领域也取得了显著成功。

关于本书
本书生动通俗地介绍了大概率思维的基本原则、常见陷阱以及具体的行动策略。书中每一章由作者的赌场经历引入,讲述一条重要的大概率思维原理,并延伸到体育博彩、金融、商界、职场等众多行业与人生场景。

《大概率思维》揭秘怎样运用大概率思维预测未来、解决问题插图

前言

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《大概率思维》,它的副标题叫“人生赢家都是概率赢家”。
什么是大概率思维呢?简单来说,它是一种“人生算法”,掌握了它,你就能通过观察历史,提升未来的成功概率。

听起来好像有点玄乎。不过,大概率思维可不是什么玄学,它的背后有坚实的统计学逻辑支撑。股神巴菲特、金融家索罗斯、“量化投资之父”索普等许多人生赢家的财富积累秘诀,都来源于大概率思维。

本书作者马恺文,也是这种思维模式的受益者之一。马恺文是个美籍华人。你可能没听说过他,但是有一部用他的故事改编的电影,你可能看过,叫《决胜21点》,讲的是几个麻省理工学院高才生在赌场狂卷数百万美元的故事。以马恺文为原型的电影男主角,在赌钱时有一句口头禅,“大吉大利,今晚吃鸡”,后来因为一个游戏火遍网络。

20世纪90年代中期,马恺文正在美国麻省理工学院读大学。每逢周末,他都会和几名同学一起,携带10万美元本金,在拉斯维加斯或大西洋赌城,大玩21点游戏。没多长时间,他们就合法赢得了超过600万美金的巨款,以至于后来各大赌场不得不对他们进行了准入限制。而他本人也在美国出了名,被称为“华裔赌圣”。
不过,对于马恺文来说,21点游戏并不是赌博,而是纯粹的统计分析问题:只要追踪过去出现的纸牌,就能预测未来的获胜概率。他的赢钱策略也很简单:获胜概率越大,就拿出越多的钱下注。不断重复这一策略,赚钱数量就越来越多。

马恺文的赌场神话,其实只是运用大概率思维取得成功的一个例证。所谓“大概率”就是,未必非常精确,但是在大方向上一定不会出错。大概率思维本质上就是让我们通过观察和分析历史信息,最大化自己在未来的成功概率。

马恺文本人在淡出赌场后,凭借对这种思维模式的灵活使用,又在多个领域延续了赢家神话。他不仅活跃在各大媒体,担任体育预测分析专家;还为多家公司提供技术和管理咨询;并且,他在家庭娱乐、出行、幼教、内测分发、酒店经营等多个领域都有创业经历,开的每家公司都能获得多轮融资或成功上市。

这些过往经历都成了马恺文写作的第一手素材。在这本书里,他详尽介绍了大概率思维的基本原则、常见陷阱以及具体的行动策略。书里的每一章,都是用他的赌场经历引入,讲述一条重要的大概率思维原理,并延伸到体育博彩、金融、商界、职场等现实场景。用马恺文自己的话说,这本书其实是一门“包含了赌博和体育故事的商业分析课程”,它的目的是“让那些永远不会直接阅读统计学书籍的人了解统计分析的奥秘”。在接下来的30分钟里,我会用书中的原理,以及一些贴近日常生活的故事,为你拆解大概率思维这种“人生算法”。

本期音频分为两部分。第一部分,我们来说说,如何准确定义你的问题。听完这部分,你可能会发现,很多问题并非不能解决,只是因为我们没有对它进行准确定义,才使它“看起来”不能解决。在第二部分,咱们再来具体说说,如何运用大概率思维解决问题。

第一部分

在书中,作者强调,只有问题合适,才能引导出正确的解题算法。因此,准确定义问题,是我们行动的起点。那么,如何准确定义问题呢?在这儿,咱们把“准确”这个词掰开,分为“精准”和“确切”两个要求。

这样说可能有点抽象。没关系,咱们换一种方式。接下来,想象这样一个场景:你是一个即将参加国际吃热狗大赛的选手。在比赛的前一天,你被带进了一个房间,房间里有一面镜子。带你进来的人说,这是一面神奇的镜子,可以为你解答困惑。两秒钟思考一下,你会问它什么?

想到明天要参加吃热狗比赛,你可能会问它:“我怎么才能赢得明天的比赛?”

镜子说:“根据比赛规则,要赢得比赛,你应该在12分钟内吃掉比别人更多的热狗。”

这不是废话吗?你在心里嘀咕了。这个时候,一些人会认为这个镜子根本没用,因此选择离开房间;也有一些人不甘心,继续追问:“我怎么才能在12分钟内吃掉比别人更多的热狗呢?”

镜子说:“时间相同,要吃得更多,你就要尽可能地提升速度。”

怎么还是废话呢?你可能感觉很失望。这个时候,80%的人都离开了房间,剩下20%的人继续追问:“怎么才能提升速度呢?”

镜子说:“影响吃热狗速度的最关键动作是吞咽,所以你应该吞咽得快一些。”

到这里,除了一个人以外,其他人都很不满意地走了。剩下的这个人开口问:“我怎么样才能吞咽得更快呢?”

这个时候,镜子闪烁了几下,说:“根据用不同方式处理热狗的时间数据,如果想最大限度地提升吞咽速度,建议你采用以下方式:把热狗里的面包和肉肠分开,肉肠掰断,面包泡软,交替着吃。水里可以加一点植物油。”

这个办法听起来是有点奇葩。但是,第二天你按照这个奇葩办法,居然真的拿了冠军。

这个故事其实是化用了一位日本大胃王的经历。这个大胃王名叫小林尊,他第一次参加国际吃热狗大赛就打破了历史纪录。之前的最高纪录是12分钟内吃掉26个热狗,可小林尊竟然吃了50个!

他是怎么做到的呢?咱们回忆一下刚才的故事:大多数人在思考如何取胜的时候,提出了什么问题呢?基本都是:我怎么才能吃更多的热狗?小林尊问了一个不一样的问题:我怎样才能让热狗更容易下咽?这个问题引导他进行实验,收集不同方法下的时间数据,不断地优化策略。

小林尊提出的问题比其他人的问题好在哪儿呢?

首先,这是一个确切的问题。怎么判断问题是不是“确切”呢?一个简单的方法是:确切的问题,它的答案一定有“行动”价值。也就是说,通过这个答案,我们能清楚地知道该怎么做。咱们想想,如果你问别人:我怎么才能获得成功?那个人可能会告诉你要努力,要上进,要乐观…等等。但听了一大堆,你还是不知道接下来要干啥。这是因为,“如何能获得成功”其实是一个非常复杂的问题,一个行动并不能让你获得成功,你需要一环接一环地采取行动,并且要随着时间、空间、自身条件、外部环境的变化不断调整策略。因此,对“怎么成功”这个问题的回答,要么笼统到让你没法做,要么复杂到让你不会做。无论是哪一种,都会让这个问题失去意义。而小林尊的问题“怎么让热狗更容易下咽”为什么是一个确切的问题呢?这是因为,对这个问题的回答,一定是一种对热狗的处理方法,无论这种处理方法是什么,它一定是可以操作的。这就使得这个问题有了现实意义。

上面我们说的是,小林尊的问题是确切的。这个问题还有第二个优点——它是精准的。这是什么意思呢?咱们再来回忆一下人们对镜子提出的几个问题:从“如何获胜”到“如何吃更多”,再到“如何提升速度”,最后是“如何能更快地吞咽”。这其实是一个不断接近问题核心的过程。我们的目的是“取胜”,最后提出的问题是关于“吞咽”的,而“吞咽”恰恰就是“取胜”的关键。我们说小林尊的问题是精准的,就是因为它精准把握住了实现目标的关键。

第二部分

好,上面说的是,要想用好大概率思维,你必须先学会准确定义自己的问题。那么,在确定问题之后,我们接下来要做的,就是用大概率思维解决问题。这里,我借用书中的一个例子,一步步为你分解这个过程。

假设你是一个男士服装品牌的经营者,拥有很多家连锁门店。夏天到了,你要给品牌旗下的每家门店配送最新款的短袖衬衫。假设这款衬衫有八种颜色,五种面料,四种尺码。你该如何给每家门店配货呢?

很多人会想:这还不简单?平均分配呗!这的确是一种最直接的办法。比如说,如果只有三种颜色、三种尺码的话,我们可以给每家门店配送每种颜色的衬衫各30件,每一种颜色的衬衫中又有不同尺码的衬衫各10件。

在二十几年前的零售业中,这种做法很常见。当时,实行集中计划的连锁零售商总是定期向每家门店发送具有相同的颜色、面料、尺码配比的服装。但是,实践中发现,如果各种颜色和尺码的服装是完全平均的,就会有其中一两种尺码和颜色的服装供不应求,而其他尺码和颜色的衣服则会积压下来。在这种情况下,很多顾客买不到心仪的尺码和颜色,只能失望地空手而归。而对于那些积压的衣服,门店只能进行降价处理,这就蚕食了销售利润。

那么,如果不用完全平均的方式,零售商该如何确定合适的服装配比呢?这里就要借助大概率思维的帮助了。

作者告诉我们,要用大概率思维解决问题,首先,你要尽量多地收集历史数据。因为,通过观察历史,我们能够从变化的数据中发现相对不变的规律,从而更好地应对未来的不确定性。有句话,“历史总是惊人的相似,却并非简单的重复”,说的也是这个意思。

在零售业的案例中,大型零售商具有天然的数据优势,因此能够率先着手解决配货问题。在这些大型零售商的计算机系统中,沉淀着过去几十年的库存、订货、营销和定价数据,这些数据为之后的分析决策提供了根本性的支持。个别有经验的零售商还会叠加销售系统以外的数据,如商店周边人群的年龄、性别、兴趣和生活方式,经济和市场趋势、天气预测以及可能影响销售的事件等。通过这些数据,零售商可以更加准确地预测未来的销售趋势,这为分类和库存的改善提供了巨大帮助。

需要注意的是,面对五花八门的数据,人们有时会只关注其中的部分数据,忽略了其他,这种情况也叫作“认知偏差”。在这里,作者主要讲了证实性偏差和幸存者偏差两种情况。证实性偏差说的是,我们往往更关注支持个人观点的数据,忽略与个人观点冲突的数据——很多“阴谋论”就是由此产生的。幸存者偏差说的是,我们收集数据时往往只注意“幸存者”。比如,在分析影响创业公司发展的因素时,我们可能只关注那些存活下来的创业公司,而忽视了那些半途夭折的公司。要想在解决问题的过程中避免认知偏差,我们收集来的历史数据必须能够客观反映历史全貌。这不仅要求我们,要尽量把和问题相关的数据指标都考虑在内。更重要的是,在每个数据指标下面,都要搜集在较长一段时间内的历史数据。

在书中,作者反复强调历史数据的价值,并且提醒我们要将历史视角拉得足够长。因为,对过去的观察越长,我们所发现的规律就越稳固,对未来的预测也就越准。

其实,在平时生活中,我们经常会因为历史视角拉得不够长,对未来做出错误的判断。

比如说,我们看到一个球员,上一场输了,在镜头前痛心疾首,痛哭流涕,私下里在球场也是勤学苦练,那我们普通观众很有可能就觉得,他下一场会一雪前耻。这的确是有可能的,但是,如果你翻看他在足够长一段时间里的战绩,很可能会发现,他五十场里能输三十多场。那他下一场大概率还是会输。

同样的道理,如果一个医生上一场手术失败了,他也总结了很全面的经验教训,那我们可能会觉得,吃一堑长一智,他下次再做同类型的手术,估计就会成功了吧?大概率思维告诉我们,可不能轻易下这样的论断。你得看看他过去较长一段时间里,做同类型手术的成功率。要是成功率高,那说明上一次的失败是偶然;要是成功率本来就低,那可能失败还是会延续。

这有点像小时候老师说的,一次两次没考好不算什么,不代表你学习能力差,咱们得看大多数的情况。就连高考,看着像是一次定终身,其实你看,那些高考发挥失常的同学,他十年后可能还是会过得很好,因为他过去这些年里的“考试成功率”是高的。那他在人生接下来的路途中,再经历大大小小的考核,依然大概率能取得成功。

好,刚才我们说的是,要想用大概率思维解决问题,你首先要把历史视角拉长,收集足够多的历史数据。那么下一步就是对这些数据进行处理与分析,从中挖掘问题的答案。

在零售业案例中,通过观察和分析具体门店的服装销售数据,某品牌零售商了解到,在其线下门店中,五种颜色和三种面料的中号和大号衬衫销量比较突出。根据额外叠加的人口统计和心理统计数据,他们发现了这一现象背后的原因:这些门店所在区域拥有相对较多的21岁到35岁的年轻单身男性,他们每个月去商店购物两三次,并且对健身和男士时尚感兴趣。

根据数据分析结果,该品牌零售商制定了新一版的配货方案:在这些门店的服装配比中,中号和大号的比例应当予以提升,其中每家门店应该拥有15件小号、60件中号、75件大号和30件特大号。最新款式的衬衫应该配备四种不同颜色(淡紫色、深红色、黑色和米白色)以及三种面料(普通版、光泽版和织纹版)。
其实,这种对数据进行处理分析的过程,相当于是用筛子把我们之前收集到的数据筛拣淘洗一遍,为的是让那些能够持久发挥作用的规律浮现出来。

这里的“筛子”可以分为两种,一种是简易款,一种是复杂款。

简易款的筛子往往可以直接用大脑设计出来,俗称“直觉”。这个“直觉”听起来简单,跟“拍脑袋”像是兄弟俩,实际上很少有人能拥有“正确的直觉”。注意,这里我说的是“很少有人”,不是“没有人”。说个你可能听过的例子,溥仪晚年的时候,不管什么古董玉器,拿在手里一眼就能看出真假,而且次次都能说对。大家问他诀窍,他就说,哪有什么诀窍啊,以前见得太多了而已。再举个不太严谨的例子,咱们看武侠小说,可能经常出现这种情节:一个白发苍苍、拄着拐杖的老乞丐见到一个毛头小子,颤颤巍巍地走过去说,小伙子啊,我看你骨骼清奇,是个练武奇才,就把我这辈子修炼的武功都传授给你吧。咱们先假设这个老乞丐不是个骗子啊,你说他为什么要这么做呢?就是因为他这辈子阅人无数,能看得出什么样的人才是好苗子。但是你看这些凭“直觉”就能快速作出判断的人,都是积累了很多年经验的人。换句话说,他们的大脑就相当于一个专业数据库,在某个领域日积月累了好多年的数据,每个数据都是深深刻在大脑里的。这种情况下,他们直接调用“直觉”,就能得出一个很准的预测了。

但是,绝大多数人,在绝大多数情况下,都不具备这样的本领。那怎么办呢?没关系,你可以做一个复杂款的人工筛子。不过,要做到这件事,你需要具备一点统计分析的专业知识,并且很可能要借助计算机和专业计量软件的帮助。如果你对这些都不了解,可以选择在有空时进行学习。目前市面上开设了很多统计分析课程,也有很多现成的软件工具,比如Stata、SPSS、Python,等等,名字都挺有个性的。在这里,作者特别提示了:如果你真的很想取得胜利,那么这种努力是完全值得的。

好,到这里我们就基本说完了大概率思维的运用方法。其实你看,大概率思维好像是对咱们常识性思维的一种补充或者“纠偏”。在日常生活中,我们经常会凭借直觉做出决策,但是,如果没有把看待过去的视角拉得足够长,通过数据观察过去的全貌,那这种直觉很可能是错的。大概率思维要告诉我们的就是,与其用各种想当然的常识指导未来,不如把历史当作一个数据库,从中发掘统计规律,去接近未来的真相。

第三部分

好,通过上面的内容,你已经掌握了怎么运用大概率思维获得问题的最优解。但这并没有结束,接下来才是把大概率思维转化为行动的关键节点。

作者在书中反复提醒我们,不管是赌场还是商业领域,都要真正相信“大概率”的力量,坚定不移地按照最优解来制定行动策略,看淡短期波动,坚持长期视角。

要做到这一点并非易事。因为不管是在赌场、生活还是工作场景中,即使概率对你有利,你也常常会获得失败的结果。比如,你和朋友一起玩掷骰子游戏,一局一块钱,扔出1、2、3、4都算你赢。很显然,你获胜的概率大于失败的概率,因此你决定加入这个游戏。然而,如果连续五局扔出的数字都大于4,你很可能就会产生退出的想法。不过,作者明确指出,在这种情况下,退出是一个巨大的错误。相反,你应该拿出更多的钱,然后和朋友一直玩下去。严格地说,只要你有足够的耐心,总有一天你能把朋友所有的钱都赢走。

这并不是一种盲目信仰,它的背后有坚实的理论支撑。在概率论中有一个“大数定律”,说的是,在试验不变的条件下,重复试验多次,随机事件的发生频率近似于它的概率。用刚才掷骰子的例子来解释它的话,就是,如果你跟朋友一直玩下去,玩十万局,那么你获胜的局数一定在六万左右。在开始的时候,你之所以连输五次,仅仅是因为进入了“负面波动区”。

波动性是人们很难适应的一个概念。某一阶段连续失败可能仅仅是你运气不好,并不代表决策是错误的。不过,失败总会给我们留下难以忘却的伤疤,因此很多人都会因为害怕短期波动而失去长远利益。

如果说,在前面运用大概率思维解决问题的这个过程中,你要把目光拉向一个足够长的过去视角;那么把大概率思维转化为行动,你就要把目光放在一个足够长的未来视角,坚持一种长期格局。

总结

好,以上呢,就是《大概率思维》这本书里,我想与你分享的精华内容。

这本书的中文版封面上,印了一段巴菲特的话。我给你念念:“用亏损的概率乘以可能亏损的金额,再用盈利的概率乘以可能盈利的金额,最后用盈利的结果减去亏损的,这就是我们一直采取的办法。”

仔细想想,巴菲特成为股神的这个过程,确实是一个长期践行“大概率思维”的过程。

你看,从本质上看,股票市场是不是就像一个充满各种可能性的大仓库?而巴菲特的投资策略就是,先观察大型上市公司的数据指标,然后用上面的概率利润公式选出几支股票,大量买入,长期持有。这种模型并不完美,但事情就是这么简单。

我们很多人都认同“不要把鸡蛋放在一个篮子里”这个说法,也就是分散投资,降低风险。巴菲特的观点与它恰恰相反,他说:“要把鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。”意思就是,一旦发现绝佳机会就要下狠手,并且下手了就死死攥住,坚定相信自己的选择。

你看啊,从1988年到1989年,巴菲特总共用了10亿美元买入可口可乐的股票,这个金额占了他投资总额的三分之一还多。再看2018年,他控制的资金有将近2000亿美元,而这里头有三分之二,都集中在五只股票上。这五只股票他从很久以前就握在手里,无论遇到波动还是股灾都没有动摇。现实也证明了巴菲特这种长期策略的正确性,他一生中的绝大多数财富,都是从为数不多的十几笔投资上获得的。

巴菲特有一句名言:“绝大多数人都不能忍受慢慢变富。”但是,大概率思维恰恰是一种能够陪伴你“慢慢变富”的人生算法。这种算法并非是数学家或者计量奇才们的专利,它体现了一种客观的历史视角,一种化繁为简的能力,一种长远谋划的格局。它背后的道理很简单:如果你人生的每一步都按照能够大概率取得成功的策略采取行动,那么长期来看,你就最大化了自己成为人生赢家的可能性。而这恰恰是本书副标题——“人生赢家都是概率赢家”——所表达的含义。

撰稿:哈希
转述:成亚
脑图:摩西脑图工作室

热门文章

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注