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常用期权组合简介 – 期权入门 – 富途证券


1. Bull call spread(看涨期权牛市价差)

买入一个行权价较低的看涨期权并卖出一个行权价较高的看涨期权,两个期权的到期日相同。

2. Bull put spread(看跌期权牛市价差)

买入一个行权价较低的看跌期权并卖出一个行权价较高的看跌期权,两个期权的到期日相同。

3. Bear call spread(看涨期权熊市价差)

买入一个行权价较高的看涨期权并卖出一个行权价较低的看涨期权,两个期权的到期日相同。

4. Bear put spread(看跌期权熊市价差)

买入一个行权价较高的看跌期权并卖出一个行权价较低的看跌期权,两个期权的到期日相同。

5. Butterfly spread(蝶式价差)

买入一个行权价较低的看涨期权(看跌期权)和一个行权价较高的看涨期权(看跌期权),卖出两个行权价在中间的看涨期权(看跌期权),三个期权的到期日相同。

6. Condor spread(鹰式价差)

买入一个行权价最低的看涨期权(看跌期权),卖出一个行权价较低的看涨期权(看跌期权),再卖出一个行权价较高的看涨期权(看跌期权),最后买入一个行权价最高的看涨期权(看跌期权)。四个期权的到期日相同。

7. Iron condor spread(铁鹰式价差)

使用一个看涨期权的牛市价差(熊市价差)和一个看跌期权的熊市价差(牛市价差)构建而成。

8. Strap(带式策略)

买入两个看涨期权并买入一个看跌期权,期权的到期日和行权价均相同。

9. Strip(条式策略)

买入两个看跌期权并买入一个看涨期权,期权的到期日和行权价均相同。

10. Straddle(跨式策略)

同时买入或卖出相同数量到期日相同、行权价相同的看涨期权和看跌期权。

11. Strangle(宽跨式策略)

同时买入或卖出相同数量到期日相同、行权价不同的看涨期权和看跌期权。

12. Calendar spread(日历价差)

卖出一个到期日较近的期权并买入一个到期日较远的期权,两个期权的行权价相同。

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