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时间加权收益 – 股票基础知识 – 富途证券

参考收益率

参考收益率,采用时间加权计算规则统计投资期内(2016年4月18日起到上个交易日)的收益率。

时间加权收益率=[(1+R1)×(1+R2)×(1+R3)…(1+Rn)-1]×100% ,Rn为Tn时间点的当日收益率。

当日收益率=(本次投资总额-上次投资总额-本次入金+本次出金-本次入货+本次出货)/(上次投资总额+本次入金+本次入货)

考虑到资金和股票的转出,会放大当日收益率的计算,所以不计入当日收益率分母计算中。如,甲在2017年1月1日总投资额为10,000元,当日收益为1,000元,当日收益率为10%(1,000/10,000)。若当日出金5,000元,那么当日收益率依旧为10%。

下面举几个典型的例子,从而帮助大家理解。

案例一(入金)

甲在第一天投资了2,000元到股票A,A第二天赚了500元。第三天追加了10,000元,第三天亏了1,000元。第四天追加了1,000,000元,第四天赚了100,000元。

解答:

时间加权收益 – 股票基础知识 – 富途证券插图
第一天的时间加权收益率=(1+0)-1=0

第二天的时间加权收益率=(1+0)×(1+25%)-1=25%

第三天的时间加权收益率=(1+0)×(1+25%)×(1-8%)-1=15%

第四天的时间加权收益率=(1+0)×(1+25%)×(1-8%)×(1+9.89%)-1=26%

案例二(出金)

乙在第一天投资了100,000元到股票B,B第二天赚了10,000元。第三天出金90,000元,并在第三天亏了2,000元。

解答:

时间加权收益 – 股票基础知识 – 富途证券插图1
第一天的时间加权收益率=(1+0)-1=0

第二天的时间加权收益率=(1+0)×(1+10%)-1=10%

第三天的时间加权收益率=(1+0)×(1+10%)×(1-1.82%)-1=8%

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